Orbit

 郭家豪
專任
姓名 郭家豪
電子郵件 jiahau@faculty.nctu.edu.tw
聯絡電話 03-5712121 Ext. 57078
傳真 03-5729915
辦公室 管理一館M-411室
授課領域 期貨與選擇權
衍生性商品理論
信用風險
財務風險管理
資產評價理論
定價模型實證分析
證券市場發行實務
財務工程
金融創新
財務管理
研究專長 金融計算、財務工程、風險管理、資產定價、財務理論、金融市場
職稱 副教授
學歷 國立台灣大學國企所財務博士
年度 論文名稱
2018 Guo, J.-H., L.-F. Chang, An Accelerated Approach to Static Hedging Barrier Options: Richardson Extrapolation Techniques, The 2018 EFMA conference, Milan, Italy, 會議論文, 2018-06-27-2018-06-30
2017 Guo, J.-H., L.-F. Chang, An Efficient Scheme of Static Hedging Barrier Options: Richardson Extrapolation Techniques, The 2017 Meeting of World Finance Conference , Cagliari, Italy, 會議論文, 2017-07-26-2017-07-28
2016 Guo, J.-H., L.-F. Chang, and M.-W. Hung, Limit Hits and Connected Stocks, The 2016 EFMA conference, Basel, Switzerland, 會議論文, 2016-06-29-2016-07-02
2015 Guo, J.-H., L.-F. Chang, and M.-W. Hung, Limit Hits and Informationally Related Stocks, The 2015 EFMA conference, Amsterdam, Netherland, 會議論文
2015 Chang, L.-F., J.-H. Guo, and M.-W. Hung, A Generalization of the Recursive Integration Method for the Analytic Valuation of American Options, The 22th Annual Meeting of the Multinational Finance Society, Halkidiki, Greece, 會議論文
2014 Guo, J.-H., L.-F. Chang, and M.-W. Hung, The Information Content of Limit Hits for Continually Trading Stocks, The 2014 WFC conference, Venice, Italy, 會議論文
2013 Guo, J.-H., L.-F. Chang, The Impact of Jumps and Information Uncertainty on the Term Structure of Credit Spreads, The 9th EBES Conference, Roma, Roma, Italy, 會議論文
2013 Guo, J.-H., Y.-J. Wang, Deflation Protection and Inflation Expectation Implicit in TIPS: Evidence from the Collapse of Lehman Brothers, The 2013 FMA European Conference, Luxembourg, Luxembourg, 會議論文
2012 Guo, J.-H., A Model of Stochastic Volatility with Asymmetric Jumps for Variance Swap Pricing, The 2012 FMA European Conference, Istanbul, Turkey, 會議論文
2011 Guo, J.-H., and W.-L. Huang, A Closed-form Solution for Options with Daily Price Limits, The 18th Annual Meeting of the Multinational Finance Society, 會議論文
2011 Guo, J.-H., L.-F. Chang and Hsuan Rern, A Reexamination of Jump Effect on Credit Spreads with Noisy Information, The 18th Annual Meeting of the Multinational Finance Society, 會議論文
2011 Chou, Y.-Y, Jia-Hau Guo, M.-W. Hung, A New Approach to Market Data Calibration for Inflation-Indexed Securities, The 4th NCTU International Finance Conference, 會議論文
2011 Guo, J.-H., Y.-Y. Chou, M.-W. Hung, and W.-L. Huang, Equity Volatility, Default Probability, and Daily Price Limits: A New Hybrid Approach, 中部財金學術聯盟暨第八屆金融市場發展研討會, 會議論文
2010 Guo, J.-H., and W.-L. Huang, A Closed-Form Solution for Options with Daily Price Limits , 2010台灣財務金融學會年會暨中部財金學術聯盟研討會, 會議論文
計畫類別 年度 計畫名稱 參與人 職稱/擔任之工作 計畫期間 補助/委託或合作機構
研究計畫 2015 障礙選擇權之靜態複製避險法一般化之進階研究 郭家豪(Jia-Hau Guo) 計畫主持人 2014.08.29 ~ 2016.07.29 科技部
研究計畫 2014 障礙選擇權之靜態複製避險法一般化之進階研究 郭家豪(Jia-Hau Guo) 計畫主持人 2014.08.29 ~ 2016.07.29 科技部
研究計畫 2013 價格限制市場之選擇權定價模型與避險策略分析 郭家豪(Jia-Hau Guo) 計畫主持人 2011.08.29 ~ 2014.07.29 國科會
研究計畫 2012 價格限制市場之選擇權定價模型與避險策略分析 郭家豪(Jia-Hau Guo) 計畫主持人 2011.08.29 ~ 2014.07.29 國科會
研究計畫 2011 價格限制市場之選擇權定價模型與避險策略分析 郭家豪(Jia-Hau Guo) 計畫主持人 2011.08.29 ~ 2014.07.29 國科會
研究計畫 2010 不完全資訊下之策略性債務協商:理論與實證研究 郭家豪(Jia-Hau Guo) 計畫主持人 2010.08.29 ~ 2011.07.29 國科會
研究計畫 2009 通貨膨脹預期與抗通膨債.評價模型:理論與實證研究 郭家豪(Jia-Hau Guo) 計畫主持人 國科會
研究計畫 2008 通貨膨脹預期與抗通膨債.評價模型:理論與實證研究 郭家豪(Jia-Hau Guo) 計畫主持人 2008.08.29 ~ 2009.07.29 國科會
研究計畫 2007 貨幣期貨選擇權提早履約溢酬之實證研究 郭家豪(Jia-Hau Guo) 計畫主持人 2007.10.29 ~ 2008.07.29 國科會
研究計畫 2007 衍生性金融資產的尖端研究-子計畫一:不確定性趨避下的選擇權訂價(3/4) 郭家豪(Jia-Hau Guo) 共同主持人 2007.04.29 ~ 2008.03.29 國科會
研究計畫 2018 不連續現金股利、價格限制及提早履約溢酬:選擇權定價理論及實證之研究 郭家豪(Jia-Hau Guo) 計畫主持人 2018.08.22 ~ 2019.07.22 科技部
研究計畫 2017 不連續現金股利、價格限制及提早履約溢酬:選擇權定價理論及實證之研究 計畫主持人 2017.08.22 ~ 2018.07.22 科技部
研究計畫 2016 Richardson插補法於新奇選擇權靜態避險及其定價之新創研究 郭家豪(Jia-Hau Guo) 計畫主持人 2016.08.15 ~ 2017.07.15 科技部
國家 學校名稱 系所 學位
中華民國 國立台灣大學 國際企業學研究所 博士
中華民國 國立台灣大學 資訊工程學研究所 碩士
中華民國 國立台灣大學 資訊工程學系 學士
服務機關名稱 單位 職務
國立交通大學 財務金融研究所 副教授
國立交通大學 財務金融研究所 助理教授
國立台灣大學 國際企業學系 助理教授(兼任)
東吳大學 商用數學系(財務工程與精算數學系) 助理教授