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 郭家豪
专任师资
姓名 郭家豪
电子邮件 jiahau@faculty.nctu.edu.tw
联络电话 03-5712121 Ext. 57078
传真 03-5729915
办公室 管理一馆M-411室
授课领域 期货与选择权
衍生性商品理论
信用风险
财务风险管理
资产评价理论
定价模型实证分析
证券市场发行实务
财务工程
金融创新
财务管理
研究专长 金融计算、财务工程、风险管理、资产定价、财务理论、金融市场
职称 副教授
学历 国立台湾大学国企所财务博士
年度 论文名称
2019 Guo, J.-H., and L.-F. Chang, A Generalization of Option Pricing to Price-Limit Markets, Review of Derivatives Research, (SSCI)
2017 Guo, J.-H., L.-F. Chang, and M.-W. Hung, Limit Hits and Informationally Related Stocks, Journal of Financial Markets, 34, pp31-47, (SSCI)
2016 Chang, L.-F., J.-H. Guo, and M.-W. Hung, A Generalization of the Recursive Integration Method for the Analytic Valuation of American Options, Journal of Futures Markets, 36, 9, pp887-901, (SSCI)
2013 Wang, Y.-J., H.-M. Chung, and J.-H. Guo, A Value-at-Risk Analysis of Carry Trades Using Skew-GARCH Models, Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 17, 4, pp439-459, (SSCI)
2011 Jia-Hau Guo , Capped equity swaps under the double-jump stochastic volatility model with stochastic interest rates , Journal of Futures Markets, 31, 4, pp340-370, (SSCI)
2009 Jia-Hau Guo, Mao-Wei Hung, Leh-Chyan So , A Generalization of the Brone-Adesi and Whaley Approach for the Analytic Approximation of American Options , Journal of Futures Markets, 29, 5, pp478-493, (SSCI)
2008 Jia-Hau Guo, Mao-Wei Hung , A generalization of Rubinstein's “Pay now, choose later” , Journal of Futures Markets, 28, 5, pp488-515, (SSCI)
2007 Jia-Hau Guo, Mao-Wei Hung , Pricing American Options on Foreign Currency with Stochastic Volatility, Jumps, and Stochastic Interest Rates , Journal of Futures Markets, 27, 9, pp867-891, (SSCI)
2007 Jia-Hau Guo, Mao-Wei Hung , A Note on the Discontinuity Problem in Heston's Stochastic Volatility Model , Applied Mathematical Finance, 14, 4, pp339-345, (Others)
年度 论文名称
2019 Guo, J.-H., and L.-F. Chang, Asymmetric Jumps, Sampling, and Variance Swap Rates, The 2019 FMA European Conference, Glasgow, Scotland, , 2019-06-12-2019-06-14
2018 Guo, J.-H., L.-F. Chang, An Accelerated Approach to Static Hedging Barrier Options: Richardson Extrapolation Techniques, The 2018 EFMA conference, Milan, Italy, 会议论文, 2018-06-26-2018-06-30
2017 Guo, J.-H., L.-F. Chang, An Efficient Scheme of Static Hedging Barrier Options: Richardson Extrapolation Techniques, The 2017 Meeting of World Finance Conference , Cagliari, Italy, 会议论文, 2017-07-26-2017-07-28
2016 Guo, J.-H., L.-F. Chang, and M.-W. Hung, Limit Hits and Connected Stocks, The 2016 EFMA conference, Basel, Switzerland, 会议论文, 2016-06-29-2016-07-02
2015 Chang, L.-F., J.-H. Guo, and M.-W. Hung, A Generalization of the Recursive Integration Method for the Analytic Valuation of American Options, The 22th Annual Meeting of the Multinational Finance Society, Halkidiki, Greece, 会议论文
2015 Guo, J.-H., L.-F. Chang, and M.-W. Hung, Limit Hits and Informationally Related Stocks, The 2015 EFMA conference, Amsterdam, Netherland, 会议论文
2014 Guo, J.-H., L.-F. Chang, and M.-W. Hung, The Information Content of Limit Hits for Continually Trading Stocks, The 2014 WFC conference, Venice, Italy, 会议论文
2013 Guo, J.-H., L.-F. Chang, The Impact of Jumps and Information Uncertainty on the Term Structure of Credit Spreads, The 9th EBES Conference, Roma, Roma, Italy, 会议论文
2013 Guo, J.-H., Y.-J. Wang, Deflation Protection and Inflation Expectation Implicit in TIPS: Evidence from the Collapse of Lehman Brothers, The 2013 FMA European Conference, Luxembourg, Luxembourg, 会议论文
2012 Guo, J.-H., A Model of Stochastic Volatility with Asymmetric Jumps for Variance Swap Pricing, The 2012 FMA European Conference, Istanbul, Turkey, 会议论文
2011 Guo, J.-H., and W.-L. Huang, A Closed-form Solution for Options with Daily Price Limits, The 18th Annual Meeting of the Multinational Finance Society, 会议论文
2011 Guo, J.-H., L.-F. Chang and Hsuan Rern, A Reexamination of Jump Effect on Credit Spreads with Noisy Information, The 18th Annual Meeting of the Multinational Finance Society, 会议论文
2011 Chou, Y.-Y, Jia-Hau Guo, M.-W. Hung, A New Approach to Market Data Calibration for Inflation-Indexed Securities, The 4th NCTU International Finance Conference, 会议论文
2011 Guo, J.-H., Y.-Y. Chou, M.-W. Hung, and W.-L. Huang, Equity Volatility, Default Probability, and Daily Price Limits: A New Hybrid Approach, 中部财金学术联盟暨第八届金融市场发展研讨会, 会议论文
2010 Guo, J.-H., and W.-L. Huang, A Closed-Form Solution for Options with Daily Price Limits , 2010台湾财务金融学会年会暨中部财金学术联盟研讨会, 会议论文
计画类别 年度 计画名称 参与人 职称/担任之工作 计画期间 补助/委讬或合作机构
研究计画 2019 Investor Sentiment Option Bubble and Early Exercise 计画主持人 2019.08 ~ 2021.07 科技部
研究计画 2018 不连续现金股利、价格限制及提早履约溢酬:选择权定价理论及实证之研究 郭家豪(Jia-Hau Guo) 计画主持人 2018.08 ~ 2019.07 科技部
研究计画 2017 不连续现金股利、价格限制及提早履约溢酬:选择权定价理论及实证之研究 计画主持人 2017.08 ~ 2018.07 科技部
研究计画 2017 Discrete Dividends Price Limits and Early Exercise Premium: Theory and Empirical Evidence 计画主持人 2017.08 ~ 2019.07 科技部
研究计画 2016 Richardson插补法于新奇选择权静态避险及其定价之新创研究 郭家豪(Jia-Hau Guo) 计画主持人 2016.08 ~ 2017.07 科技部
研究计画 2015 障碍选择权之静态复制避险法一般化之进阶研究 郭家豪(Jia-Hau Guo) 计画主持人 2014.08 ~ 2016.07 科技部
研究计画 2014 障碍选择权之静态复制避险法一般化之进阶研究 郭家豪(Jia-Hau Guo) 计画主持人 2014.08 ~ 2016.07 科技部
研究计画 2013 价格限制市场之选择权定价模型与避险策略分析 郭家豪(Jia-Hau Guo) 计画主持人 2011.08 ~ 2014.07 国科会
研究计画 2012 价格限制市场之选择权定价模型与避险策略分析 郭家豪(Jia-Hau Guo) 计画主持人 2011.08 ~ 2014.07 国科会
研究计画 2011 价格限制市场之选择权定价模型与避险策略分析 郭家豪(Jia-Hau Guo) 计画主持人 2011.08 ~ 2014.07 国科会
研究计画 2010 不完全资讯下之策略性债务协商:理论与实证研究 郭家豪(Jia-Hau Guo) 计画主持人 2010.08 ~ 2011.07 国科会
研究计画 2009 通货膨胀预期与抗通膨债.评价模型:理论与实证研究 郭家豪(Jia-Hau Guo) 计画主持人 国科会
研究计画 2008 通货膨胀预期与抗通膨债.评价模型:理论与实证研究 郭家豪(Jia-Hau Guo) 计画主持人 2008.08 ~ 2009.07 国科会
研究计画 2007 货币期货选择权提早履约溢酬之实证研究 郭家豪(Jia-Hau Guo) 计画主持人 2007.10 ~ 2008.07 国科会
研究计画 2007 衍生性金融资产的尖端研究-子计画一:不确定性趋避下的选择权订价(3/4) 郭家豪(Jia-Hau Guo) 共同主持人 2007.04 ~ 2008.03 国科会
国家 学校名称 系所 学位
中华民国 国立台湾大学 国际企业学研究所 博士
中华民国 国立台湾大学 资讯工程学研究所 硕士
中华民国 国立台湾大学 资讯工程学系 学士
服务机关名称 单位 职务 期间
国立交通大学 财务金融研究所 副教授 2011.08 ~ 0000.01
国立交通大学 财务金融研究所 助理教授 2008.08 ~ 2011.07
国立台湾大学 国际企业学系 助理教授(兼任) 2007.08 ~ 2012.07
东吴大学 商用数学系(财务工程与精算数学系) 助理教授 2007.08 ~ 2008.07