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 郭家豪
专任师资
姓名 郭家豪
电子邮件 jiahau@faculty.nctu.edu.tw
联络电话 03-5712121 Ext. 57078
传真 03-5729915
办公室 管理一馆M-411室
授课领域 期货与选择权
衍生性商品理论
信用风险
财务风险管理
资产评价理论
定价模型实证分析
证券市场发行实务
财务工程
金融创新
财务管理
研究专长 金融计算、财务工程、风险管理、资产定价、财务理论、金融市场
职称 副教授
学历 国立台湾大学国企所财务博士
年度 论文名称
2018 Guo, J.-H., L.-F. Chang, An Accelerated Approach to Static Hedging Barrier Options: Richardson Extrapolation Techniques, The 2018 EFMA conference, Milan, Italy, 会议论文, 2018-06-27-2018-06-30
2017 Guo, J.-H., L.-F. Chang, An Efficient Scheme of Static Hedging Barrier Options: Richardson Extrapolation Techniques, The 2017 Meeting of World Finance Conference , Cagliari, Italy, 会议论文, 2017-07-26-2017-07-28
2016 Guo, J.-H., L.-F. Chang, and M.-W. Hung, Limit Hits and Connected Stocks, The 2016 EFMA conference, Basel, Switzerland, 会议论文, 2016-06-29-2016-07-02
2015 Guo, J.-H., L.-F. Chang, and M.-W. Hung, Limit Hits and Informationally Related Stocks, The 2015 EFMA conference, Amsterdam, Netherland, 会议论文
2015 Chang, L.-F., J.-H. Guo, and M.-W. Hung, A Generalization of the Recursive Integration Method for the Analytic Valuation of American Options, The 22th Annual Meeting of the Multinational Finance Society, Halkidiki, Greece, 会议论文
2014 Guo, J.-H., L.-F. Chang, and M.-W. Hung, The Information Content of Limit Hits for Continually Trading Stocks, The 2014 WFC conference, Venice, Italy, 会议论文
2013 Guo, J.-H., L.-F. Chang, The Impact of Jumps and Information Uncertainty on the Term Structure of Credit Spreads, The 9th EBES Conference, Roma, Roma, Italy, 会议论文
2013 Guo, J.-H., Y.-J. Wang, Deflation Protection and Inflation Expectation Implicit in TIPS: Evidence from the Collapse of Lehman Brothers, The 2013 FMA European Conference, Luxembourg, Luxembourg, 会议论文
2012 Guo, J.-H., A Model of Stochastic Volatility with Asymmetric Jumps for Variance Swap Pricing, The 2012 FMA European Conference, Istanbul, Turkey, 会议论文
2011 Guo, J.-H., and W.-L. Huang, A Closed-form Solution for Options with Daily Price Limits, The 18th Annual Meeting of the Multinational Finance Society, 会议论文
2011 Guo, J.-H., L.-F. Chang and Hsuan Rern, A Reexamination of Jump Effect on Credit Spreads with Noisy Information, The 18th Annual Meeting of the Multinational Finance Society, 会议论文
2011 Chou, Y.-Y, Jia-Hau Guo, M.-W. Hung, A New Approach to Market Data Calibration for Inflation-Indexed Securities, The 4th NCTU International Finance Conference, 会议论文
2011 Guo, J.-H., Y.-Y. Chou, M.-W. Hung, and W.-L. Huang, Equity Volatility, Default Probability, and Daily Price Limits: A New Hybrid Approach, 中部财金学术联盟暨第八届金融市场发展研讨会, 会议论文
2010 Guo, J.-H., and W.-L. Huang, A Closed-Form Solution for Options with Daily Price Limits , 2010台湾财务金融学会年会暨中部财金学术联盟研讨会, 会议论文
计画类别 年度 计画名称 参与人 职称/担任之工作 计画期间 补助/委讬或合作机构
研究计画 2015 障碍选择权之静态复制避险法一般化之进阶研究 郭家豪(Jia-Hau Guo) 计画主持人 2014.08.29 ~ 2016.07.29 科技部
研究计画 2014 障碍选择权之静态复制避险法一般化之进阶研究 郭家豪(Jia-Hau Guo) 计画主持人 2014.08.29 ~ 2016.07.29 科技部
研究计画 2013 价格限制市场之选择权定价模型与避险策略分析 郭家豪(Jia-Hau Guo) 计画主持人 2011.08.29 ~ 2014.07.29 国科会
研究计画 2012 价格限制市场之选择权定价模型与避险策略分析 郭家豪(Jia-Hau Guo) 计画主持人 2011.08.29 ~ 2014.07.29 国科会
研究计画 2011 价格限制市场之选择权定价模型与避险策略分析 郭家豪(Jia-Hau Guo) 计画主持人 2011.08.29 ~ 2014.07.29 国科会
研究计画 2010 不完全资讯下之策略性债务协商:理论与实证研究 郭家豪(Jia-Hau Guo) 计画主持人 2010.08.29 ~ 2011.07.29 国科会
研究计画 2009 通货膨胀预期与抗通膨债.评价模型:理论与实证研究 郭家豪(Jia-Hau Guo) 计画主持人 国科会
研究计画 2008 通货膨胀预期与抗通膨债.评价模型:理论与实证研究 郭家豪(Jia-Hau Guo) 计画主持人 2008.08.29 ~ 2009.07.29 国科会
研究计画 2007 货币期货选择权提早履约溢酬之实证研究 郭家豪(Jia-Hau Guo) 计画主持人 2007.10.29 ~ 2008.07.29 国科会
研究计画 2007 衍生性金融资产的尖端研究-子计画一:不确定性趋避下的选择权订价(3/4) 郭家豪(Jia-Hau Guo) 共同主持人 2007.04.29 ~ 2008.03.29 国科会
研究计画 2018 不连续现金股利、价格限制及提早履约溢酬:选择权定价理论及实证之研究 郭家豪(Jia-Hau Guo) 计画主持人 2018.08.22 ~ 2019.07.22 科技部
研究计画 2017 不连续现金股利、价格限制及提早履约溢酬:选择权定价理论及实证之研究 计画主持人 2017.08.22 ~ 2018.07.22 科技部
研究计画 2016 Richardson插补法于新奇选择权静态避险及其定价之新创研究 郭家豪(Jia-Hau Guo) 计画主持人 2016.08.15 ~ 2017.07.15 科技部
国家 学校名称 系所 学位
中华民国 国立台湾大学 国际企业学研究所 博士
中华民国 国立台湾大学 资讯工程学研究所 硕士
中华民国 国立台湾大学 资讯工程学系 学士
服务机关名称 单位 职务
国立交通大学 财务金融研究所 副教授
国立交通大学 财务金融研究所 助理教授
国立台湾大学 国际企业学系 助理教授(兼任)
东吴大学 商用数学系(财务工程与精算数学系) 助理教授